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如果您收到网贷短信威胁，可以采取以下途径进行投诉举报。
1、向当地公安机关举报，您可以向所在地的公安机关报案，提供相关证据，例如短信记录、电话录音等，让警方介入调查。
2、向消费者权益保护机构投诉，如果您认为自己的权益受到了侵害，可以向当地的消费者权益保护机构投诉，他们会为您提供帮助和支持。
3、向网络不良信息举报平台举报，您还可以向国家互联网信息办公室的网络不良信息举报平台提交相关证据进行举报，他们会对此进行调查和处理。
无论采取哪种方式，建议您保留好相关证据，如短信、电话录音等，以便证明自己的权益受到侵害，也要注意保护自己的个人信息和财产安全，不要轻易相信陌生人的信息和承诺。
仅供参考，如有任何疑问，请咨询法律专业人士或专业机构。